author: Ian

Vn.Py笔记 ✏📔 #

#

一个开源Python交易软件，主使用CTP协议。当然，还有其他协议了其源项目在http://www.vnpy.org/

初期笔记 #

报单交易过程中，

CTP使用BrokerID 从业务层面完全隔离不同经纪公司的交易、风控及结算用户的接入。
BrokerID具体取值咨询开户的经纪公司。

CTP中 UserID为操作员代码，InversterID为投资者代码；投资者自己下单两者同为投资者代码

CTP-API中，OrderRef和OrderAction    前者为CTP后台提供给客户端标识一笔报
单的字段，从客户端可通过（FrontID、SessionID、OrderRef）唯一确定一笔报
单；；；后者与OrderRef功能相似，提供给客户端来标识一笔撤单。
前者的数据类型为字符数组，必须为阿拉伯数字字符。
OrderRef（OrderActionRef）取值必须保证在同一会话内发送的报单
OrderRef（OrderActionRef）值大于之前的最大值，开发多线程客户端尤为需要  
注意。

CTP-API库：

error.dtd\error.xml 错误定义文件    ----   ThostFrfcMdApi.h 
交易接口类定义文件  
———   ThostFtfcUserApiDataType.h 类型定义文件  ------    
thostmduserapi.lib,thostmduserpi.dll 行情接口库文件     -----   
thosttraderapi.lib,thosttraderapi.dll交易接口库文件   ----- 

交易和行情接口类定义文件都包含API 和 SPI类定义，客户端使用API向CTP后台
发送请求，CTP后台则使用SPI向客户端回传响应及回报

行情Demo开发：
    1.将API文件复制到工程目录；并将所有的头文件和静态、动态库连链接库
并将文件导入到项目工程中。
    先继承行情接口类CThostFtdcMdspi，并实现需要实现的虚函数。  
OnFrontConnectde、OnFrontDisconnected、OnPspUserLogin、
OnRspSubMarketDAta

/API工作流程***/

API压缩包——API含常量对应字符、类型定义、操作系统编译定义、回调函数（MdSpi）（柜台向用户端发送信息后被系统自动调用的函数）、主动函数（MdApi）（向柜台发送各种请求和指令）

API工作流程：创建MdSpi对象（回掉函数），调用MdApi类，以Create开头的静态方法，创建MdApi对象（主动函数），注册MdSpi对象指针，行情柜台前置机地址，调用MdApi对象Init方法初始化连接前置机，连接成功会通过OnFrontConnected回调通知用户，用户获得连接成功通知后，调MdApi的ReqUserLogin登陆，登陆后MdSpi的OnRsqUserLogin通知用户 ———————-到此登陆完成———————

MdApi：（行情相关）
    使用MdApi对象的SubscribeMarketData方法，传入参数为想要订阅的“合约
代码”，订阅成功当合约有新行情通过MdApi的OnRtnDepthMarketData回调通知   
用户

———————-至此订阅完成——————— 当用户的某次请求发生错误时，会通过OnRspError通知用户 MdApi也含有退订合约、登出功能。而一般退出程序则直接杀进程（不太安全便是）

TraderApi：（交易相关）
    不同于以上的有 注册TraderSpi对象的指针后需要调用TraderApi对象的
SubscribePrivateTopic和SubscribePublicTopic方法去选择公开和私有数据流的重
传方法
    对于期货柜台，每一日第一次登陆需要先查询前一日的结算单，等待查询
结果返回，确认，才可进行后续操作（CTP、恒生UFT），证券（LTS）无此要求
    上一步完成后，用户可以调用ReqQryInstrument的方法查询柜台上所有可
以交易的合约信息（包括代码、中文名、涨跌停、最小价位变动、合约乘数等大
量细节），一般是在这里获得合约信息列表后，再去MdApi中订阅合约；经常有
人问为什么在MdApi中找不到查询可供订阅的合约代码的函数，这里尤其要注
意，必须通过TraderApi来获取
    当用户报单、成交状态发生变化时，TraderApi会自动通过OnRtnOrder、
OnRtnTrade通知，无需额外订阅

/封装API****/ 封装后API的动作：主动函数：调用封装API主动函数，传入Python变量作为参数—>封装API将Python变量转换成C++变量—>API调用原生API主动函数传入C++变量作为参数回掉函数：交易柜台通过原生API传入参数为C++变量->封装API将C++变量转换为Python变量->封装API调用封装后的回调函数想Python程序中推送数

封装处理：
    将回调函数Spi类和主动函数Api类封装为一个类，使用中更加方便
    在API中包含一个缓冲队列，当回调函数收到新的数据信息时只是简单存入
并立即返回，而数据信息的处理和向Python中的推送则由另一个工作线程执行
    鉴于Python中dict字典内的键和值的类型可以不同，所以利用此来代替
C++的结构体


处理示例：
    getChar()： d(Python字典对象) key(d中想要提取的数据键名) 
if(d.has_key(key)) 判断是否存在这个键；
    object o = d[key]; 提取对应值   
    extract<string> x(o); 生成提取
std::string类的提取器
    if (x.check())  检测能否提取出数据  string s = x();  执行解包器，提取
string对象
    const char *buffer = s.c_str();  从s中获取字符串指针bufffer     
strcpy_s(value, strlen(buffer) + 1, buffer);  
将字符串指针指向的字符串数组复制到结构体成员的指针上    对字符串指针赋值
必须使用strcpy_s, vs2013使用strcpy
编译通不过+1应该是因为C++字符串的结尾符号？不是特别确定，不加这个
1会出错

/事件驱动***/

时间驱动：定时调用事件驱动：新事件被推送时（如新行情、成交）则调用初始化：事件队列、引擎开关（标志）、事件线程、定时器、一个事件和处理函数对应字典（__handlers）引擎运行：循环检查引擎开关若开则一直尝试获取事件（阻塞开，时间1s），处理事件；若出错则pass 处理事件：检测是否有对当前事件监听的处理函数，若有则循环调用相应处理函数对事件进行处理计时器事件：创建计时器事件，推入计时器事件引擎启动：打开引擎开关、启动事件处理线程、启动定时器（事件默认间隔1s）停止引擎：关闭。。。。、停止计时器、等待事件处理线程退出注册事件处理：尝试获取对应处理此类型函数列表（对应字典），若无则创建。注销函数监听：。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。，若无则pass，若函数存在于列表则将之移除，若函数列表为空，则引擎中移除该事件类型 put：向事件队列中存入事件

底层接口对接：交易程序架构分：底层接口、中层引擎、顶层GUI，为将某API对接到程序中需：1.将API的回调函数收到的数据—>中层引擎等待处理 2.将API的主动函数进行一定的简化封装，便于中层引擎调用

中层引擎设计：进一步封装底层接口所暴露出的API函数，使得其更容易被上层的GUI和策略组件调用。构造函数：以主引擎成员变量形式创建事件驱动引擎ee，行情接口md和交易接口td的对象。随后立即启动，当用户调用接口连接、登陆等功能、收到事件推送，ee可以立即推送到监听这些事件的组件进行处理。 LTS和CTP接口的持仓情况和账户情况不通过推送，需手动查询。Demo选择循环查询模式，不断更新。可选择不进行查询，降低占用网络带宽。登陆成功后，查询柜台所有可交易信息，保存到dictInstrument字典中，方便后续查询优化了一些函数方法的调用方式，将经纪商一起提供的接口登陆封装在一个函数中，减少了重复书写的次数。

引擎之间执行过程 #

发单为例： #

设置发单按钮 -> 将点按动作关联sendOrder发单实现函数（从输入框获取合约代码->获取合约信息对象（见下） -> 如果成功获取 -> 再获取方向价格等信息 -> 调用主引擎下发单实现 -> 主引擎转到TdApi下发单函数执行（请求编号（API管理） -> 将传入信息数据存入字典（合约代码、方向价格等） -> 报单编号（API管理） -> 用户id、单子属性（投机、立即发单、今日有效）等信息存入字典） -> self.reqOrderInsert(req（信息字典）, self.__reqid（请求编号）) -> 返回订单号（报单编号））

主引擎：（负责对API的调度） #

init()初始化中的动作：创建事件驱动引擎、创建API接口、启动事件驱动引擎、循环查询持仓和账户相关（之后学习）、创建合约存储空字典，注册插入合约对象执行函数事件类型和其处理函数。其中包含几乎所有的功能函数，包含了每个功能函数的实现方法

事件驱动引擎： #

init()初始化中的动作：创建事件队列、创建设置事件引擎开关（关）、创建事件处理线程(目标为引擎运行)、创建计时器（将超时动作连接到__onTimer函数）、创建__handlers空字典（存储对应事件调用关系）统筹管理事件的执行，在其中建立起事件执行队列管理向队列中插入事件，分配事件对象类型（据此注册其执行函数）和具体事件数据（时间及日志），拥有注册事件处理监听及注销监听。最终使得整个程序有序的进行。

调用关系 #

主引擎在初始化时即启动事件驱动引擎（调用启动函数start()（将引擎开关设为启动、启动事件处理线程、启动计时器）） -> 事件处理线程运行目标__run()（若开关开则将从事件队列中get()到事件，放到处理函数__process()中执行） -> __process()处理事件函数（检查事件类型，在__handlers字典中是否有对此监听处理函数，若存在则调用字典中处理函数）

事件启动引擎start()中启动定时器 -> 创建计时器事件 -> 向队列存入计时器事件

获取合约信息对象： #

从合约字典中读取合约信息对象有则继续执行原本程序操作（获取名称、发单撤单），无则None

以初始化查询为例： #

主引擎初始化中注册self.ee.register(EVENT_TDLOGIN, self.initGet),EVENT_TDLOGIN为交易服务器登陆成功事件。即此事件为登录成功后开始初始化查询。步骤：打开设定文件setting.vn，尝试读取设定字典。载入后，设定事件类型、将事件推入事件队列、查询投资者、循环查询账户和持仓。（若不存在or合约数据非今天，则发出获取合约请求。）-> 获取合约 -> 定义事件类型 -> 推入事件队列 -> API查询合约

ctpGateway 接入方法 #

考虑到现阶段大部分CTP中的ExchangeID字段返回的都是空值 vtSymbol直接使用symbol

创建CTP价格方向交易所持仓产品等类型映射，方便调用然后 class CtpGateway(VtGateway):CTP接口中初始化动作（继承VtGateway实例化事件引擎、设定网关名称为’CTP‘、实例化ctpMdApi，ctpTdApi、初始化行情交易连接状态，循环查询允许）

连接过程 初始化账号密码等、连接服务器、注册服务器地址、登陆
订阅合约里有个设计为：尚未登陆就调用了订阅则保存订阅信号，则在成功登陆之后的登陆回报函数中重新订阅

数据记录器 #

drBase.py中（定义数据类型）：（数据记录器和CTA两模块共同使用） #

K线数据
    构造函数（定义数据类型）：vt系统代码、合约代码、交易所代码、开高低
关、bar开始时间、时间、成交量持仓量
Tick数据
    构造函数（定义数据类型）：vt系统代码、合约代码、交易所代码、成交数
据、tick时间、五档行情

DrEngine数据记录引擎 #

获取当前文件绝对路径

settingFileName = 'DR_setting.json'
path = os.path.abspath(os.path.dirname(__file__))       
settingFileName = os.path.join(path, settingFileName)

初始化中动作：实例化设置主引擎、事件引擎、获取当前日期、创建主力合约代码映射字典、Tick对象字典、K线对象字典、初始化数据库插入单独线程、载入设置，订阅行情

载入设置、订阅行情 #

打开DR_setting.json文件，以json载入，其中’working‘决定是否启动行情记录功能。随后从json文件中循环获取合约代码订阅tick和bar

启动数据插入线程（run函数（向MongoDB中插入数据））、注册事件监听（procecssTickEvent处理行情推送（下详））

处理行情推送 #

从事件字典中取出保存的具体事件数据、vtSymbol为tick识别信号（合约代码）、转化Tick格式、更新TIck数据（并发出日志）、更新分钟线数据

风控模块 #

从配置json文件中读取设定信息操作运作：1.检测风控设定值变化 2.每笔交易发单时使用风控模块决定该次发单是否允许（其中流控计数在每次调用风控检测时计数、成交合约量在更新成交数据中加交易数值）

CTA策略 #

直接来到改版之后：

CTP交易托管API #

介绍 #

基于C++的类库，通过使用提供接口实现相关交易功能，含：报单与报价录入、的撤销、的挂起、的激活、的修改、的查询、成交单查询、投资者查询、投资者持仓查询、合约查询、交易日获取等

含文件：交易接口、API所需数据类型、业务相关数据结构i、的头文件、动态链接库、导入库

体系结构 #

建立在TCP协议之上FTD协议与交易托管系统进行通讯 FTD通讯模式：


对话通讯模式	- 会员端请求、接收处理、响应
私有通讯模式	- 交易所主动向特定会员发出
广播通讯模式	- 交易所主动、全员发送

接口模式 #

CThostFtdeTraderApi和CThostFtdeTraderSpi，前者发送请求，后者回调响应。旗下函数方法前者以Req开头后者以OnRsp开头。请求接口第一个参数为请求的内容，不能为空。第二个参数为请求号。

如果接收到的响应数据不止一个，则回调函数会被多次调用。第一个参数为响应的具体数据，第二个参数为处理结果，第三个参数为请求号，第四个参数为响应结束标志，表明是否是本次响应的最后一次回调。

运行模式 #

至少两个线程，一个为应用程序主线程，一个为交易员API工作线程，其间通讯由API工作线程驱动。

撤单发单 #

发单为例： #

在用户点击发单之后，程序从“交易”栏的text()获取合约代码，随后从详细合约保存字典中读取其他信息，将之保存到一个字典中之后，调用主引擎对特定接口发单。

发单完成之后，马上会收到报单响应 OnRspOrderInsert，说明交易系统已经收到报单。报单进入交易系统后，如果报单的交易状态发生变化，就会收到报单回报 OnRtnOrder。如果报单被撮(部分)成交，就会收到成交回报 OnRtnTrade。通过更新

撤单时： #

程序从单元格中获取exchange、frontID、orderID、sessionID、symbol、gatewayName等信息，调用主引擎对特定接口撤单。撤单时调用Api函数为reqOrderAction其内容包括撤销、挂起、激活、修改，故还需一个Flag参数

ps：如果报单还停留在 Thost，Thost 可以用 Front 、SessionID、OrderRef 来定位如果报单停留在交易所，Thost 可以用 ExchangID、OrderSysID 来定位，然后向交易所转发撤单指令。

TraderApi所有方法功能 #

OnFrontConnected/Disconnected       
# 客户端与交易托管系统建立起通信连接时
OnHeartBeatWarning      
# 当长时间未收到报文时
OnRspUserLogin/Logout       
# 登陆注销响应
OnRspUserPasswordUpdate     
# 改密响应
OnRspTradingAccountPasswordUpdate       
# 当客户端发出资金账户口令更新指令后，交易托管系统返回响应时
OnRspError      
# 请求出错时
OnRspOrderInsert        
# 报单录入
OnRspOrderAction        
# 报单操作包括报单的撤销、报单的挂起、报单的激活、报单的修改。当客户端
    发出过报单操作指令后，交易托管系统返回响应时
OnRspQueryMaxOrderVolume        
# 查询最大报单
OnRspSettlementInfoConfirm      
# 当客户端发出投资者结算结果确认指令后，交易托管系统返回响应时

等……  lol 统计无力

？

CTA 策略引擎 #

_init_()的工作： #

加载主引擎、事件引擎；获取当前日期
设定是否在回测
保存策略实例的字典strategyDict(key为策略名称，value为策略实例)、
保存vtSymbol和策略实例映射的字典(用于推送tick数据，可能多个策略交易同一个vtSymbol因此key为vtSymbol.value为包含所有相关策略对象的list)、
保存vtOrderID和strategy对象映射的字典(用于推送order和trade数据key为vtOrderID，value为strategy对象）、
本地停止单编号计数、本地停止单字典(key为stopOrderID，value为stopOrder对象)、
持仓缓存字典(key为vtSymbol，value为PositionBuffer对象)、
成交号集合、
设置引擎类型为实盘、
注册事件监听

初始化策略 #

从数据库中读取3天的历史TICK数据、行情更新。。。。。有的话待续

启动策略 #

从策略实例字典中取出策略实例，调用策略函数（已经初始化，没有在进行策略交易），开启进行交易标志位。

停止策略 #

从策略实例字典中取出策略实例，调用策略函数（在进行策略交易），关闭策略交易标志位 -> 对该策略发出的所有限价单进行撤单 -> 发出的所有本地停止单撤单 ->

保存、读取策略配置 #

触发策略状态变化事件（通常用于通知GUI更新）获取策略的参数字典获取策略当前的变量字典

记录 #

报单更新、成交更新都是先检测是否有对此监听的策略限价单成交处理：成交回报、报单回报、记录成交到列表、删除该限价单

基础功能的策略调用 #

策略中发单时，需要在设置参数时考虑设置。另获取持仓缓存数据，做平昨平今的选择。策略中发单时，检查报单是否有效，赋参，撤单。发停止单，编号，赋参，保存至字典撤停止单，从工作停止单字典中移除

Ta-Lib #

趋势策略分为以下部分：

趋势信号（通常是基于某几个参数计算出来的指标值超过某个阈值）、
信号过滤（和趋势信号类似）、
出场方案（固定点数/百分比的止盈和止损，移动止损）。所以，Ta-lib是策略实现工具罢了。

此库中提供了多种技术分析的函数，有多种指标：ADX、MACD、RSI、布林轨道等；K线形态识别，如“黄昏之星”、“锤形线”等。

依靠此库对数据的分析，来下达发单撤单的动作即为策略。

策略示例： #

基于Talib模块的双指数均线策略`class TalibDoubleSmaDemo(CtaTemplate):`

就是两个指标的数据来判断当前局势罢了

设定策略参数
策略变量
参数列表（保存参数名称）
变量列表（保存变量名称）

步骤 #

初始化策略（加载Bar数据）、启动策略、停止策略、收到行情Tick推送（计算K线）、收到Bar推送（缓存最新收盘价到列表 -> 数量足够后转化为Numpy数组后传入talib函数SMA中计算 -> 读取当前K线和上一根K线数值，用于判断均线交叉 -> 检测持仓状态，做出相应交易动作）

CTA回测 #

_init_()的工作 #

本地停止单编号计数 self.stopOrderCount
本地停止单字典 self.stopOrderDict And self.workingStopOrderDict
设引擎类型为回测
回测相关变量定义
当前最新数据，用于模拟成交使用

运行回测 #

载入历史数据
根据回测模式确定要使用数据类
初始化策略
启动策略
回放数据（从数据库中取得推到newBar或者newTick）
策略获得新数据，执行相应操作

基于最新数据撮合限价单 #

先确定会撮合成交的价格 -> 遍历限价单字典中所有限价单 -> 判断是否会成交 -> 发生成交推送成交数据（买入 -> 增加持仓推送委托数据、从字典中删除该限价单）

计算原理 #

改版之后程序架构 #

| | | | | | | | | | | | | |:—- |— | — | |— |— |—- | — | — | — |— |—: | | |APIs | |*** | | | | | Trader | | | | |CTP | |KSGold |*** |Common |Condig |Core|Gateway |Setting |Strategy |UI |main| |CtpMdApi、CtpTdApi | ………… | ………… |Md、Td| ……………… | ……………… |CTA、HTA、引擎、事件管理| ……………… |配置文件| ……………… | ……………… | ……………… |

事件引擎 #

两版都一样，作为一个程序运行最外层的生成的实例，来进行各个实例之间的数据传输。因为每个实例都将数据在事件引擎中保存，调用事件引擎中的事件队列来对进行事件运行安排。

Like This：

class A(object):
"""docstring for A"""
    def __init__(self, name):
        super(A, self).__init__()
        self.name = name
        self.a = 0
    def da(self):
        print self.name
        print self.a    
a = A('I am A')
a.da()




class B(object):
"""docstring for B"""
    def __init__(self, aclass):
        super(B, self).__init__()
        self.aclass = aclass
        self.aclass.a += 1
    def dada(self):
        self.aclass.da()
b = B(a)
b.dada()

class C(object):
"""docstring for B"""
    def __init__(self, aclass):
        super(C, self).__init__()
        self.aclass = aclass
        self.aclass.a += 1
    def dada(self):
        self.aclass.da()
c = C(a)
c.dada()

I am A

0

I am A

1

I am A

2

B与C分别在去改变读取在A中定义的数值。嗯，没错，这么看的画确实时Python基础……所以没有这个基础的我看起来前期还挺费劲。当然，理解很好理解，就是在实现方法上不知原理的话就很难过。最主要的是，知道了原理在自己编写的时候可以的心用手，信手拈来。嗯~ o(￣▽￣)o就是这么写意和惬意。Indigo色在纯黑背景下不好辨识哈哈，还是换少女粉吧

Vn.Py 界面 #

Icon 图标下载网: http://www.easyicon.net/

界面设计文档 #

功能要求 #

连接、登陆，订阅，发撤单，持仓、账户信息、成交（下单时间、成交时间、备注（下单动作者））、保留交易模块、跟随鼠标点击更新交易模块中单子内容

文档编写步骤 #

由需求确定功能，划分模块，模块关系，下分框架，框架实现

模块 #

工具栏、行情显示、策略池、账户持仓、消息栏

工具栏 #

连接（含各个端口）风控、帮助、登陆状态显示

工具功能 #

工具名称	说明	备注
连接	弹出端口列表	通过复选框选中对应端口
风控	弹出设定列表	通过文本框输入设定数值
帮助	弹出帮助窗口

策略池 #

操作位置	热点操作
策略名称单元格	鼠标指针悬停	展开操作界面
动作按钮	鼠标单击	执行选中
动作按钮	鼠标右击	展开操作界面

消息栏 #

分“成交”、“错误”、“日志”三个模块，选择相应模块显示对应内容

日志	错误	成交
时间、内容、接口	时间、错误代码、错误信息、接口	成交编号、委托编号、合约代码、名称、方向、开平、价格、成交量、成交时间、接口
显示操作日志	显示当前操作错误信息	显示成交单信息

账户持仓信息 #

账户显示账户信息，并具备切换账户功能当前选中账户显示在旁label中。

界面切换 #

记录笔记 #

照例，先贴网址： http://www.qaulau.com/books/PyQt4_Tutorial/index.html

窗口设置 #

resize(8, 8)
setWindowTitle(u'标题')

获取图标 #

def getIcon(filename):
""" 获取图标 """
    fileInfo = Qt.QFileInfo(filename) 
    fileIcon = Qt.QFileIconProvider() 
    icon = QtGui.QIcon(fileIcon.icon(fileInfo)) 
    return icon  
使用时：
self.setWindowIcon(getIcon('../hi/app.ico'))

Dock #

widgetTestM, dockTestM = self.createDock(AllMarketMonitor, vtText.“dock
标题”, QtCore.Qt.RightDockWidgetArea)
# 方向有：  
RightDockWidgetArea,BottomDockWidgetArea,LeftDockWidgetArea
# 创建dock窗口
# 可利用
self.tabifyDockWidget(dockMarketM, dockAllDataM)
来合并同一个方向上的dock

# 此下还没看… 
dockTradeM.raise_()
dockPositionM.raise_()

# 连接组件之间的信号
widgetPositionM.itemDoubleClicked.connect(widgetTradingW.closePosition)
    
# 保存默认设置
self.saveWindowSettings('default')

其实现函数为： “““创建停靠组件”””

def createDock(self, widgetClass, widgetName, widgetArea):
    widget = widgetClass(self.mainEngine, self.eventEngine) 
    dock = QtGui.QDockWidget(widgetName)
    dock.setWidget(widget)
    dock.setObjectName(widgetName)
    dock.setFeatures(dock.DockWidgetFloatable|dock.DockWidgetMovable)
    self.addDockWidget(widgetArea, dock)
    return widget, dock

再本质一点的东西为：

widget1 = Ha(self)
dock = QtGui.QDockWidget('haha')
dock.setObjectName('ha1')
dock.setWidget(widget1)
dock.setFeatures(dock.DockWidgetFloatable | dock.DockWidgetMovable)
self.addDockWidget(QtCore.Qt.BottomDockWidgetArea, dock)

动作 #

exit = QtGui.QAction(QtGui.QIcon('hello.ico'), 'exit', self)
exit.setShortcut('Ctrl+Q')
exit.setStatusTip('Exit application')
# 图标、文字、快捷键、提示信息

menubar = self.menuBar()
file = menubar.addMenu('&File')
file.addAction(exit)
# 创建目录和工具栏，将动作添加进去。工具栏同理

定位布局 #

绝对定位 #

label1 = QtGui.QLabel(u'绝对定位', self)
label1.move(15, 60)
# 创建、移动到显示位置

框布局及布局元素平均分布 #

okButton = QtGui.QPushButton("OK")
cancelButton = QtGui.QPushButton("Cancel")
# 创建按钮

hbox = QtGui.QHBoxLayout()
hbox.addStretch(1)
hbox.addWidget(okButton)        # 增加组件
hbox.addWidget(cancelButton)
# 创建水平栏
hbox.addStretch()   # 平均分布

vbox = QtGui.QVBoxLayout()
vbox.addStretch(1)
# 创建竖列

vbox.addLayout(hbox)
# 将水平栏插入竖列
self.setLayout(vbox)     
# 显示最终竖列

注意一下add时选择对类型就好了。

组件之间连接信号 #

# classA(QtGui.QTableWidget):
#   pass
classA.itemDoubleClicked.connect(classB.actionFunction)
# 这样单纯调用还是可以的，但是数据传输… 就得继续研究一下了。

调用Windows程序 #

import win32api
    path = 'D:/vnpy-    \
    master/docker/dockerTrader/gateway/ctpGateway/CTP_connect.json'
    win32api.ShellExecute(0, 'open', 'notepad.exe', path, '', 1)
# 使用记事本打开此文件

Json #

with open('D:/vnpy- \
    master/docker/dockerTrader/gateway/ctpGateway/CTP_connect.json',
'r') as f:
setting = json.load(f)
self.userID = str(setting['userID'])
self.password = str(setting['password'])

关闭事件退出提示 #

def closeEvent(self, event):
    reply = QtGui.QMessageBox.question(self, 'Message',"Are you 
sure to quit?", QtGui.QMessageBox.Yes, QtGui.QMessageBox.No)
if reply == QtGui.QMessageBox.Yes:
    event.accept()
else:
    event.ignore()

函数放置位置就是主窗口类下就好。

VS2015 快捷键 #

Ctrl + k    Ctrl + c        # 多行注释
Ctrl + k    Ctrl + u        # 多行取消注释

鼠标事件 #

press move release doubleClick clicked() enterEvent 鼠标移入 leaveEvent 鼠标移出回去看看具体函数

信号槽（传输额外参数） #

一般来说，比如一个按钮吧。在链接点击信号与槽时buttonInit[i].clicked.connect(partial(self.init, i))就完事了。然而，当循环创建按钮，对应同样的槽函数，只是需要执行的变量有区别时，就需要传输额外的参数。这时，方法有二：

环境：

python2.7.8

pyqt 4.11.1

一：使用lambda表达式 #

二：使用functools里的partial函数 #

三：感谢来源

策略管理 #

策略类，引擎，报单管理&&仓位管理

引擎 #

引擎中将策略事件有序添加到事件引擎和主引擎中。读取setting.json 文件对策略参数以及是否启用进行配置。设定日期。使用策略实例字典保存策略名与实例关系—— 并将此字典在推送字典中与tick数据ID对应（ID对多实例。）再有orderID与策略对应字典，用以推送order和trade数据计数本地停止单、持仓缓存字典

报单管理 #

成交推送处理 #

成交回调 - > 订单ID和策略对应字典 -> 计算策略持仓（根据策略方向，持仓增加交易笔数）-> 更新持仓缓存数据

报单者类 #

单一合约订单缓存类——初始化buffer 存储字典_log策略日志存储

Vn.Py笔记 ✏📔 #

#

初期笔记 #

引擎之间执行过程 #

发单为例： #

主引擎：（负责对API的调度） #

事件驱动引擎： #

调用关系 #

获取合约信息对象： #

以初始化查询为例： #

ctpGateway 接入方法 #

数据记录器 #

drBase.py中（定义数据类型）：（数据记录器和CTA两模块共同使用） #

DrEngine数据记录引擎 #

载入设置、订阅行情 #

处理行情推送 #

风控模块 #

CTA策略 #

CTP交易托管API #

介绍 #

体系结构 #

接口模式 #

运行模式 #

撤单 发单 #

发单为例： #

撤单时： #

TraderApi所有方法功能 #

CTA 策略引擎 #

_init_()的工作： #

初始化策略 #

启动策略 #

停止策略 #

保存、读取策略配置 #

记录 #

基础功能的策略调用 #

Ta-Lib #

策略示例： #

步骤 #

CTA回测 #

_init_()的工作 #

运行回测 #

基于最新数据撮合限价单 #

计算原理 #

改版之后程序架构 #

事件引擎 #

Vn.Py 界面 #

界面设计文档 #

功能要求 #

文档编写步骤 #

模块 #

工具栏 #

工具功能 #

策略池 #

消息栏 #

账户持仓信息 #

界面切换 #

记录笔记 #

窗口设置 #

获取图标 #

Dock #

动作 #

定位布局 #

绝对定位 #

框布局 及 布局元素平均分布 #

组件之间连接信号 #

调用Windows程序 #

Json #

关闭事件退出提示 #

VS2015 快捷键 #

鼠标事件 #

信号槽（传输额外参数） #

一： 使用lambda表达式 #

二： 使用functools里的partial函数 #

策略管理 #

引擎 #

报单管理 #

成交推送处理 #

报单者类 #

撤单发单 #

框布局及布局元素平均分布 #

一：使用lambda表达式 #

二：使用functools里的partial函数 #