author: Ian

Vn.Py笔记 ✏📔#

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一个开源Python交易软件，主使用CTP协议。当然，还有其他协议了其源项目在http://www.vnpy.org/

初期笔记#

报单交易过程中，

CTP使用BrokerID 从业务层面完全隔离不同经纪公司的交易、风控及结算用户的接入。
BrokerID具体取值咨询开户的经纪公司。

CTP中 UserID为操作员代码，InversterID为投资者代码； 投资者自己下单两者同为投资者代码

CTP-API中，OrderRef和OrderAction    前者为CTP后台提供给客户端标识一笔报
单的字段，从客户端可通过（FrontID、SessionID、OrderRef）唯一确定一笔报
单；；；后者与OrderRef功能相似，提供给客户端来标识一笔撤单。
前者的数据类型为字符数组，必须为阿拉伯数字字符。
OrderRef（OrderActionRef）取值必须保证在同一会话内发送的报单
OrderRef（OrderActionRef）值大于之前的最大值，开发多线程客户端尤为需要  
注意。

CTP-API库：

error.dtd\error.xml 错误定义文件    ----   ThostFrfcMdApi.h 
交易接口类定义文件  
———   ThostFtfcUserApiDataType.h 类型定义文件  ------    
thostmduserapi.lib,thostmduserpi.dll 行情接口库文件     -----   
thosttraderapi.lib,thosttraderapi.dll交易接口库文件   ----- 

交易和行情接口类定义文件都包含API 和 SPI类定义，客户端使用API向CTP后台
发送请求，CTP后台则使用SPI向客户端回传响应及回报

行情Demo开发：
    1.将API文件复制到工程目录；并将所有的头文件和静态、动态库连链接库
并将文件导入到项目工程中。
    先继承行情接口类CThostFtdcMdspi，并实现需要实现的虚函数。  
OnFrontConnectde、OnFrontDisconnected、OnPspUserLogin、
OnRspSubMarketDAta

/API工作流程***/

API压缩包——API含常量对应字符、类型定义、操作系统编译定义、回调函数（MdSpi）（柜台向用户端发送信息后被系统自动调用的函数）、主动函数（MdApi）（向柜台发送各种请求和指令）

API工作流程： 创建MdSpi对象（回掉函数），调用MdApi类，以Create开头的静态方法，创建MdApi对象（主动函数），注册MdSpi对象指针，行情柜台前置机地址，调用MdApi对象Init方法初始化连接前置机，连接成功会通过OnFrontConnected回调通知用户，用户获得连接成功通知后，调MdApi的ReqUserLogin登陆，登陆后MdSpi的OnRsqUserLogin通知用户 ———————-到此登陆完成———————

MdApi：（行情相关）
    使用MdApi对象的SubscribeMarketData方法，传入参数为想要订阅的“合约
代码”，订阅成功当合约有新行情通过MdApi的OnRtnDepthMarketData回调通知   
用户

———————-至此订阅完成——————— 当用户的某次请求发生错误时，会通过OnRspError通知用户 MdApi也含有退订合约、登出功能。 而一般退出程序则直接杀进程（不太安全便是）