Vn.Py学习笔记（Python交易平台框架）
May 15, 2018
author: Ian Vn.Py笔记 ✏📔 # # 一个开源Python交易软件，主使用CTP协议。当然，还有其他协议了其源项目在http://www.vnpy.org/ 初期笔记 # 报单交易过程中， CTP使用BrokerID 从业务层面完全隔离不同经纪公司的交易、风控及结算用户的接入。 BrokerID具体取值咨询开户的经纪公司。 CTP中 UserID为操作员代码，InversterID为投资者代码； 投资者自己下单两者同为投资者代码 CTP-API中，OrderRef和OrderAction 前者为CTP后台提供给客户端标识一笔报 单的字段，从客户端可通过（FrontID、SessionID、OrderRef）唯一确定一笔报 单；；；后者与OrderRef功能相似，提供给客户端来标识一笔撤单。 前者的数据类型为字符数组，必须为阿拉伯数字字符。 OrderRef（OrderActionRef）取值必须保证在同一会话内发送的报单 OrderRef（OrderActionRef）值大于之前的最大值，开发多线程客户端尤为需要 注意。 CTP-API库： error.dtd\error.xml 错误定义文件 ---- ThostFrfcMdApi.h 交易接口类定义文件 ——— ThostFtfcUserApiDataType.h 类型定义文件 ------ thostmduserapi.lib,thostmduserpi.dll 行情接口库文件 ----- thosttraderapi.lib,thosttraderapi.dll交易接口库文件 ----- 交易和行情接口类定义文件都包含API 和 SPI类定义，客户端使用API向CTP后台 发送请求，CTP后台则使用SPI向客户端回传响应及回报 行情Demo开发： 1.将API文件复制到工程目录；并将所有的头文件和静态、动态库连链接库 并将文件导入到项目工程中。 先继承行情接口类CThostFtdcMdspi，并实现需要实现的虚函数。 OnFrontConnectde、OnFrontDisconnected、OnPspUserLogin、 OnRspSubMarketDAta /API工作流程***/ API压缩包——API含常量对应字符、类型定义、操作系统编译定义、回调函数（MdSpi）（柜台向用户端发送信息后被系统自动调用的函数）、主动函数（MdApi）（向柜台发送各种请求和指令） API工作流程： 创建MdSpi对象（回掉函数），调用MdApi类，以Create开头的静态方法，创建MdApi对象（主动函数），注册MdSpi对象指针，行情柜台前置机地址，调用MdApi对象Init方法初始化连接前置机，连接成功会通过OnFrontConnected回调通知用户，用户获得连接成功通知后，调MdApi的ReqUserLogin登陆，登陆后MdSpi的OnRsqUserLogin通知用户 ———————-到此登陆完成——————— MdApi：（行情相关） 使用MdApi对象的SubscribeMarketData方法，传入参数为想要订阅的“合约 代码”，订阅成功当合约有新行情通过MdApi的OnRtnDepthMarketData回调通知 用户 ———————-至此订阅完成——————— 当用户的某次请求发生错误时，会通过OnRspError通知用户 MdApi也含有退订合约、登出功能。 而一般退出程序则直接杀进程（不太安全便是） TraderApi：（交易相关） 不同于以上的有 注册TraderSpi对象的指针后需要调用TraderApi对象的 SubscribePrivateTopic和SubscribePublicTopic方法去选择公开和私有数据流的重 传方法 对于期货柜台，每一日第一次登陆需要先查询前一日的结算单，等待查询 结果返回，确认，才可进行后续操作（CTP、恒生UFT），证券（LTS）无此要求 上一步完成后，用户可以调用ReqQryInstrument的方法查询柜台上所有可 以交易的合约信息（包括代码、中文名、涨跌停、最小价位变动、合约乘数等大 量细节），一般是在这里获得合约信息列表后，再去MdApi中订阅合约；经常有 人问为什么在MdApi中找不到查询可供订阅的合约代码的函数，这里尤其要注 意，必须通过TraderApi来获取 当用户报单、成交状态发生变化时，TraderApi会自动通过OnRtnOrder、 OnRtnTrade通知，无需额外订阅 /封装API****/ 封装后API的动作： 主动函数： 调用封装API主动函数，传入Python变量作为参数—>封装API将Python变量转换成C++变量—>API调用原生API主动函数传入C++变量作为参数 回掉函数： 交易柜台通过原生API传入参数为C++变量->封装API将C++变量转换为Python变量->封装API调用封装后的回调函数想Python程序中推送数 ...